Miniatura

Fitxers

68866.pdf (367.58 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2001-04

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/216655

Asymptotic behaviour of the density in a parabolic SPDE

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Consider the density of the solution $X(t, x)$ of a stochastic heat equation with small noise at a fixed $t \in[0, T], x \in[0,1]$. In this paper we study the asymptotics of this density as the noise vanishes. A kind of Taylor expansion in powers of the noise parameter is obtained. The coefficients and the residue of the expansion are explicitly calculated. In order to obtain this result some type of exponential estimates of tail probabilities of the difference between the approximating process and the limit one is proved. Also a suitable iterative local integration by parts formula is developed.

Matèries

Grans desviacions, Càlcul de Malliavin, Equacions diferencials estocàstiques, Equacions diferencials parabòliques

Matèries (anglès)

Large deviations, Malliavin calculus, Stochastic differential equations, Parabolic differential equations

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

KOHATSU, Arturo, MÁRQUEZ, David (márquez carreras), SANZ-SOLÉ, Marta. Asymptotic behaviour of the density in a parabolic SPDE. _Journal of Theoretical Probability_. 2001. Vol. 14, núm. 2, pàgs. 427-462. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 0894-9840. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/216655]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre