Miniatura

Fitxers

tfg_galvez_perea_jorge.pdf (578.72 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2023-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) José Manuel Corcuera, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/198664

Valoración de swaptions usando el modelo de Black

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The objective of this work is to build a rigorous path to understand and model financial derivatives of the interes rate such as swaptions. We start by defining the interest rate and where does it come from. Understanding zero-bonds and coupon bonds and using them to define the yield curve. We are then going to see how forwards and swaps work and we will valuate these at today and at the future. Along some basic concepts about options and a little introduction on stochastic calculus we are able to introduce options valuation models, Black-Scholes model and Black model. Finally we define swaptions and apply Black’s model to price them.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Processos estocàstics, Treballs de fi de grau, Matemàtica financera, Tipus d'interès, Swaps

Matèries (anglès)

Stochastic processes, Bachelor's theses, Business mathematics, Interest rates, Swaps (Finance)

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

GÁLVEZ PEREA, Jorge. Valoración de swaptions usando el modelo de Black. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/198664]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre