Futuros financieros sobre tipos de interés

dc.contributor.author	Badía Batlle, Carmen	cat
dc.contributor.author	Galisteo, Merche	cat
dc.contributor.author	Preixens, Teresa	cat
dc.date.accessioned	2009-10-08T08:30:28Z
dc.date.available	2009-10-08T08:30:28Z
dc.date.issued	2009-10-08T08:30:28Z
dc.description.abstract	Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. En aquesta publicació s'estudien els futurs financers sobre tipus d'interès a curt i a llarg termini que es negocien en mercats organitzats en els que les característiques dels contractes (producte, preu i data de la transacció)estan estandarditzades.	cat
dc.format.extent	82 p.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/2445/9648
dc.language.iso	spa	eng
dc.rights	cc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.source	OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
dc.subject.classification	Futurs financers	cat
dc.subject.other	Risc de tipus d'interès	cat
dc.subject.other	Derivats	cat
dc.title	Futuros financieros sobre tipos de interés	spa
dc.type	info:eu-repo/semantics/other	eng

Fitxers

Mostrant 1 - 1 de 1