Miniatura

Fitxers

tfg_martorell_locascio_alex.pdf (949.33 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2021-06-20

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Àlex Martorell i Locascio, 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/185564

Modeling Volatility using ARCH and GARCH Processes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The main goal of this thesis is to present ARCH and GARCH models, key concepts in Time Series Analysis. These models are extremely useful when describing the behavior of Financial time series (i.e. Stock returns, Exchange rates, Economic indexs...), because they deal with volatility (variation of price in a delimited time period). The discipline of Time Series Analysis as a whole is introduced, as well as its main concepts, which are needed to further explore the useful properties behind ARCH and GARCH. We put special emphasis in developing a consistent theory of Estimation and Forecasting (i.e determinate the parameters of a model and predict future values) for Time Series Analysis, which serves as a justification for estimating and predicting ARCH and GARCH models. Practical examples are given using the R statistics package.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2021, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi de sèries temporals, Treballs de fi de grau, Probabilitats, Estadística matemàtica

Matèries (anglès)

Time-series analysis, Bachelor's theses, Probabilities, Mathematical statistics

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

MARTORELL I LOCASCIO, Àlex. Modeling Volatility using ARCH and GARCH Processes. [consulta: 23 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/185564]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre