Modelización actuarial de eventos climáticos catastróficos en España mediante distribuciones condicionadas y cópulas

Abstract

Este trabajo propone un marco actuarial para cuantificar pérdidas por precipitaciones extremas en España, motivado por el incremento en frecuencia e intensidad de estos eventos y su impacto sobre el sistema asegurador. La metodología combina una distribución lognormal para los costes medios por siniestro con una Pareto Generalizada para los máximos de precipitación, conectadas mediante una cópula de Gumbel bajo distintos escenarios de dependencia. La aplicación, basada en datos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y AEMET, muestra que en las territoriales mediterráneas el riesgo de cola puede llegar a cuadruplicarse bajo episodios extremos de precipitación.