El pròxim dijous 7 de maig, el Dipòsit Digital no estarà operatiu de 8:00 a 12:00 h per tasques d'actualització. Disculpeu les molèsties.
El próximo jueves 7 de mayo, el Dipòsit Digital no estará operativo de 8:00 a 12:00 h debido a tareas de actualización. Disculpen las molestias.
Our digital repository will be temporarily unavailable on Thursday, May 7th, from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. due to a system update.
 
Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_Teji_2023.pdf (718.33 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2023

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Teji, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/193138

Regulatory capital for credit risk: Is there a loophole in the system?

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Given the Spanish housing and mortgage market, there is an important incentive for young property buyers to exceed the debt-to-income (DTI) ratio, using a loophole in the database, CIRBE. The objective of this paper is to analyze whether there could be a possibility of a loophole in the system and therefore how it could affect the calculation of regulatory capital for credit risk requirements. The main hypothesis is that if this practice is commonly used by the borrowers, then there could be a significant difference between the VaR calculated by the banks and the actual VaR needed to cover the regulatory capital.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Dr. Luis Ortiz Gracia

Matèries

Valor (Economia), Risc de crèdit, Variables (Matemàtica), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Value (Economics), Credit risk, Variables (Mathematics), Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

TEJI, Abhishek. Regulatory capital for credit risk: Is there a loophole in the system?. [consulta: 6 de maig de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/193138]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre