Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

645627.pdf (129.71 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2014

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Bahraoui, Zuhair et al., 2014
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/69588

Testing extreme value copulas to estimate the quantile

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We generalize the test proposed by Kojadinovic, Segers and Yan which is used for testing whether the data belongs to the family of extreme value copulas. We prove that the generalized test can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have been motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims.

Matèries

Teoria de la distribució de valors, Variables (Matemàtica), Assegurances d'automòbils

Matèries (anglès)

Value distribution theory, Variables (Mathematics), Automobile insurance

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BAHRAOUI, Zuhair, BOLANCÉ LOSILLA, Catalina and PÉREZ MARÍN, Ana María. Testing extreme value copulas to estimate the quantile. Sort (Statistics and Operations Research Transactions). 2014. Vol. 38, num. 1, pags. 89-102. ISSN 1696-2281. [consulted: 12 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/69588

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre