Miniatura

Fitxers

645627.pdf (129.71 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2014

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Bahraoui, Zuhair et al., 2014
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/69588

Testing extreme value copulas to estimate the quantile

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We generalize the test proposed by Kojadinovic, Segers and Yan which is used for testing whether the data belongs to the family of extreme value copulas. We prove that the generalized test can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have been motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims.

Matèries

Teoria de la distribució de valors, Variables (Matemàtica), Assegurances d'automòbils

Matèries (anglès)

Value distribution theory, Variables (Mathematics), Automobile insurance

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BAHRAOUI, Zuhair, BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, PÉREZ MARÍN, Ana maría. Testing extreme value copulas to estimate the quantile. _Sort (Statistics and Operations Research Transactions)_. 2014. Vol. 38, núm. 1, pàgs. 89-102. [consulta: 15 de gener de 2026]. ISSN: 1696-2281. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/69588]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre