Miniatura

Fitxers

885907.pdf (872.63 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2024-12-01

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/219103

Nonparametric conditional survival function estimation and plug-in bandwidth selection with multiple covariates

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1007/s11749-024-00945-7

Resum

The present research provides two methodological advances, simulation evidence and a real data analysis, all contributing to the area of local linear survival function estimation and bandwidth selection. The first contribution is the development of a double smoothed local linear survival function estimator which admits an arbitrary number of covariates and the analytic establishment of its asymptotic properties. The second contribution is the efficient implementation of the estimator in practice. This is achieved by developing an automatic plug-in smoothing parameter selector which optimizes the estimator’s performance in all coordinate directions. (.../...)

Matèries

Risc de crèdit, Estimació d'un paràmetre, Estadística no paramètrica, Mètodes de simulació

Matèries (anglès)

Credit risk, Parameter estimation, Nonparametric statistics, Simulation methods

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BAGKAVOS, Dimitrios, GUILLÉN, Montserrat, NIELSEN, Jens perch. Nonparametric conditional survival function estimation and plug-in bandwidth selection with multiple covariates. _TEST_. 2024. Vol. 33, núm. 1125-1257. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 1133-0686. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/219103]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre