Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/182338
Anàlisi de les diferents eines de modelització en el camp del risc de crèdit
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
La importància de gestionar òptimament el risc de crèdit ha evolucionat a l’alça durant l’última dècada i per això bancs i institucions demanden una solució al respecte. Per donar resposta al col·lectiu financer, aquesta investigació es centra en una comparació exhaustiva de les capacitats predictives entre els mètodes clàssics utilitzats per la majoria d’institucions financeres i els mètodes alternatius que proporciona l’aprenentatge automàtic. Tot això amb la finalitat de trobar l’algoritme que millor respon a les necessitats de les entitats tenint en un compte els beneficis i costos de cada model utilitzant una base de dades realista que podria tenir perfectament un banc qualsevol.
Descripció
Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2020-2021, Tutor: Hector Rufino Alcalde
Matèries (anglès)
Citació
Citació
MARTOS RAMÍREZ, Albert. Anàlisi de les diferents eines de modelització en el camp del risc de crèdit. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/182338]