Anàlisi de les diferents eines de modelització en el camp del risc de crèdit

Abstract

La importància de gestionar òptimament el risc de crèdit ha evolucionat a l’alça durant l’última dècada i per això bancs i institucions demanden una solució al respecte. Per donar resposta al col·lectiu financer, aquesta investigació es centra en una comparació exhaustiva de les capacitats predictives entre els mètodes clàssics utilitzats per la majoria d’institucions financeres i els mètodes alternatius que proporciona l’aprenentatge automàtic. Tot això amb la finalitat de trobar l’algoritme que millor respon a les necessitats de les entitats tenint en un compte els beneficis i costos de cada model utilitzant una base de dades realista que podria tenir perfectament un banc qualsevol.