Miniatura

Fitxers

MPS_N012.pdf (711.86 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió enviada

Data de publicació

1982

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151319

On the quadratic variation of two-parameter continuous martingales

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Let M={M(z),z∈[0,1]2} be a two-parameter square integrable continuous martingale. We prove the sample continuity of the quadratic variation of M using an Ito's differentiation formula for M2.

Descripció

Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: The Annals of Probability, 1984, volume 12, Num. 2, pp. 445-457. [https://projecteuclid.org/euclid.aop/1176993300]

Matèries

Martingales (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica

Citació

Col·leccions

Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

Citació

NUALART, David. On the quadratic variation of two-parameter continuous martingales. [consulta: 30 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/151319]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre