Fitxers

656579.pdf (227.51 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2016-03

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/104562

Bounds, breaks and unit root tests

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1111/jtsa.12140

Resum

The paper addresses the unit root testing when the range of the time series is limited and considering the presence of multiple structural breaks. The structural breaks can affect the level and/or the boundaries of the time series. The paper proposes five unit root test statistics, whose limiting distribution is shown to depend on the number and position of the structural breaks. The performance of the statistics is investigated by means of Monte Carlo simulations.

Matèries

Econometria, Anàlisi de sèries temporals, Anàlisi de regressió, Funcions analítiques, Operadors integrals

Matèries (anglès)

Econometrics, Time-series analysis, Regression analysis, Analytic functions, Integral operators

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

CARRIÓN I SILVESTRE, Josep Lluís and GADEA RIVAS, María Dolores. Bounds, breaks and unit root tests. Journal of Time Series Analysis. 2016. Vol. 37, num. 2, pags. 165-181. ISSN 0143-9782. [consulted: 1 of July of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/104562

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre