Miniatura

Fitxers

700564.pdf (410.52 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2020

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/161317

Bank-sovereign risk spillovers in EMU

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1728225

Resum

We investigate cross-sectional connectedness between Euro Area banking and sovereign risk. Average 'distance-to- default' based on all publicly listed banks headquartered in a particular country is used as an indicator of banking risk, while 10-year sovereign yield as the measure of sovereign risk. We find evidence of clustering among banks and sovereigns in peripheral and central countries. Except for peripheral countries banks, rest of the clusters are well isolated from each other.

Matèries

Risc (Economia), Risc de crèdit, Bancs, Anàlisi vectorial, Països de la Unió Europea

Matèries (anglès)

Risk, Credit risk, Banks, Vector analysis, European Union countries

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Economia)

Citació

SINGH, Manish kumar, GÓMEZ-PUIG, Marta, SOSVILLA RIVERO, Simón. Bank-sovereign risk spillovers in EMU. _Applied Economics Letters_. 2020. Vol. 27, núm. 8, pàgs. 642-646. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 1350-4851. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/161317]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre