Miniatura

Fitxers

148738.pdf (514.4 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-06-19

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Andrea Bosquet Rodríguez, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/148738

Hawkes processes in finance

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] Finances are an important field where stochastic processes are applied. These processes allow to model different finance situations, such as price modeling or risk. The aim of this project is to study a type of stochastic processes, the Hawkes processes, which are an extension of Poisson processes that considers self-excitation, and see some of their application in the financial field.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Processos estocàstics, Treballs de fi de grau, Processos puntuals, Finances

Matèries (anglès)

Stochastic processes, Bachelor's theses, Point processes, Finance

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

BOSQUET RODRÍGUEZ, Andrea. Hawkes processes in finance. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/148738]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre