Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/202947
Teoria de la utilitat esperada, mesures de risc coherents i la seva aplicació a la valoració de derivats
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
[en] The purpose of this undergraduate thesis is to study how people face situations where risk and uncertainty play a role. To do so, we will plunge in the expected utility theory proposed by John von Neumann and Oskar Morgenstern. Then, we are going to discuss how to properly measure risk and why the popular risk measure Value at risk is not a good way to go. Finally, we will introduce the concept of conic finance, a novel way of
modelizing financial markets which takes into account the fact that markets have different prices depending on if you are buying or selling the asset. We will discover the relation between conic models and coherent measures of risk and we will show how to use them to price europeans Puts and Calls in a conic Black-Scholes setting.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: José Manuel Corcuera Valverde
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
ESBERT BARBER, Daniel. Teoria de la utilitat esperada, mesures de risc coherents i la seva aplicació a la valoració de derivats. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/202947]