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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/231890
Estimación de parámetros en el modelo de Heston
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Resum
Este Trabajo Final de Máster estudia la estimación de parámetros del modelo de Heston a partir de una serie temporal de precios de un activo financiero. El objetivo es calcular de forma eficiente la log-verosimilitud siguiendo el procedimiento descrito en (BlancBlocquel et al., 2024). Dado que el modelo incorpora una volatilidad oculta no observable, se calcula la log-verosimilitud a través de un algoritmo de filtrado. Además, se aplican técnicas de análisis multirresolución, que permiten calcular de manera muy eficiente las integrales del algoritmo de filtrado. Finalmente, se implementan experimentos numéricos para estudiar el comportamiento del proceso de optimización.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2025-2026, Tutor: Luis Ortiz Gracia
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Citació
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TRULLOLS SALAT, Miquel. Estimación de parámetros en el modelo de Heston. [consulted: 8 of November of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/231890