Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorBolancé Losilla, Catalina
dc.contributor.authorGuillén, Montserrat
dc.contributor.authorPadilla Barreto, Alemar Elaine
dc.date.accessioned2016-04-18T11:01:26Z
dc.date.available2016-04-18T11:01:26Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.ca
dc.format.extent18 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/97564
dc.language.isospaca
dc.publisherUniversitat de Barcelona. Riskcenterca
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf
dc.relation.ispartofUB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01
dc.relation.ispartofseries[WP E-RC15/01]
dc.rightscc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.sourceUB RISKCENTER – Working Papers Series
dc.subject.classificationDependència (Estadística)cat
dc.subject.classificationRisc (Economia)cat
dc.subject.classificationMercat financercat
dc.subject.classificationRisc de crèditcat
dc.subject.classificationAnàlisi financeracat
dc.subject.otherDependence (Statistics)eng
dc.subject.otherRiskeng
dc.subject.otherFinancial marketeng
dc.subject.otherCredit riskeng
dc.subject.otherInvestment analysiseng
dc.titleEstimación del riesgo mediante el ajuste de cópulasspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperca

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