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Risk15-01_Bolance.pdf (2.03 MB)

Document type

Working paper

Publication date

2015

Publication license

cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/97564

Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas

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Abstract

El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.

Subject

Dependència (Estadística), Risc (Economia), Mercat financer, Risc de crèdit, Anàlisi financera

Subject (English)

Dependence (Statistics), Risk, Financial market, Credit risk, Investment analysis

Citation

Collections

UB RISKCENTER – Working Papers Series

Citation

BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, GUILLÉN, Montserrat and PADILLA BARRETO, Alemar Elaine. Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas. UB Riskcenter Working Paper Series. 2015/01. [consulted: 13 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/97564

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