Miniatura

Fitxers

Risk15-01_Bolance.pdf (2.03 MB)

Tipus de document

Document de treball

Data de publicació

2015

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/97564

Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.

Matèries

Dependència (Estadística), Risc (Economia), Mercat financer, Risc de crèdit, Anàlisi financera

Matèries (anglès)

Dependence (Statistics), Risk, Financial market, Credit risk, Investment analysis

Citació

Col·leccions

UB RISKCENTER – Working Papers Series

Citació

BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, GUILLÉN, Montserrat, PADILLA BARRETO, Alemar elaine. Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas. _UB Riskcenter Working Paper Series_. 2015/01. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/97564]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre