Miniatura

Fitxers

tfg_armak_karimi.pdf (621.11 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2021-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Armak Karimi González, 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/181323

Control òptim estocàstic

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The main goal of this project is to study the relationship between two classic methods that are used in solving optimal control problems: Pontryagin’s maximum principle and Bellman’s dynamic programming. Throughout the project, two different cases are always laid out at the same time: the deterministic case and the stochastic case. Beginning with a stochastic calculus introduction and an exhaustive description of the optimal control problem, the two solving methods are studied separately in order to conclude with a comparison between both of them.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2020, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Teoria de control, Treballs de fi de grau, Optimització matemàtica, Processos estocàstics

Matèries (anglès)

Control theory, Bachelor's theses, Mathematical optimization, Stochastic processes

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

KARIMI GONZÁLEZ, Armak. Control òptim estocàstic. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/181323]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre