Miniatura

Fitxers

tfm_cano_canovas_marc.pdf (741.71 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2023-06-28

Llicència de publicació

cc by-nc-nd (c) Marc Cano i Cànovas, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/202068

Convergence to the brownian motion

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The Brownian motion is a stochastic process that models the motion of particles suspended in a liquid or a gas. In mathematics, it also plays a vital role in stochastic calculus. This thesis consists in the proving of three different results of convergence towards the Brownian motion. The first one is proving the Donsker’s theorem, for which different notions of convergence, such as weakly convergence or convergence in distribution, are introduced. The second result consists in the proving of a certain type of stochastic processes converging in distribution towards the Brownian motion. For the last result, uniform transport processes are presented and then it is showed that they converge almost surely to the Brownian motion. In addition, a couple of results that extend this almost sure convergence are mentioned.

Descripció

Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona: Curs: 2022-2023. Director: Carles Rovira Escofet

Matèries

Moviment brownià, Processos estocàstics, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Brownian movements, Stochastic processes, Master's thesis

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Matemàtica Avançada

Citació

CANO I CÀNOVAS, Marc. Convergence to the brownian motion. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/202068]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre