Miniatura

Fitxers

694021.pdf (611.21 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2020-08

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/170244

The Lee-Carter quantile mortality model

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1080/03461238.2019.1707109

Resum

The Lee-Carter (LC) stochastic mortality model has been widely used for making future projections of mortality rates. In the framework of the LC model, the response function is non-linear in parameters. Here, we adapt this LC framework to compute conditional quantiles. The LC quantile model can be defined as quantile non-linear regression conditioned to age and the calendar year. Two strategies for estimating coefficients based on interior-point methods are described. We show that the LC quantile model provides additional information to that furnished by the traditional LC conditional mean. An application to Spanish mortality data is reported.

Matèries

Mortalitat, Programació lineal, Longevitat, Anàlisi de regressió

Matèries (anglès)

Mortality, Linear programming, Longevity, Regression analysis

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

SANTOLINO, Miguel. The Lee-Carter quantile mortality model. _Scandinavian Actuarial Journal_. 2020. Vol. 2020, núm. 7, pàgs. 614-633. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 0346-1238. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/170244]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre