Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

MPS_N078.pdf (889.2 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió enviada

Data de publicació

1990

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151847

Second order stochastic differential equations with Dirichlet boundary conditions

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1016/0304-4149(91)90028-B

Resum

We consider the second order stochastic differential equation Xt + f(Xt, Xt) = Wt where t runs on the interval [0, 1], {Wt} is an ordinary Brownian motion and we impose the Dirichlet boundary conditions X(0) = a and X(l) = b. We show pathwise existence and uniqueness of a solution assuming sorne smoothness and monotonicity conditions on f, and we study the Markov property of the solution using an extended version of the Girsanov theorem dueto Kusuoka.

Descripció

Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Processes and their Applications. Volume 39, Issue 1, October 1991, Pages 1-24. [https://doi.org/10.1016/0304-4149(91)90028-B]

Matèries

Equacions diferencials estocàstiques, Processos de Markov

Matèries (anglès)

Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica

Citació

Col·leccions

Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

Citació

NUALART, David and PARDOUX, Etienne. Second order stochastic differential equations with Dirichlet boundary conditions. [consulted: 4 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/151847

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre