Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió enviadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151847
Second order stochastic differential equations with Dirichlet boundary conditions
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
We consider the second order stochastic differential equation Xt + f(Xt, Xt) =
Wt where t runs on the interval [0, 1], {Wt} is an ordinary Brownian motion and we impose
the Dirichlet boundary conditions X(0) = a and X(l) = b. We show pathwise existence
and uniqueness of a solution assuming sorne smoothness and monotonicity conditions on
f, and we study the Markov property of the solution using an extended version of the
Girsanov theorem dueto Kusuoka.
Descripció
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Processes and their Applications. Volume 39, Issue 1, October 1991, Pages 1-24. [https://doi.org/10.1016/0304-4149(91)90028-B]
Matèries (anglès)
Citació
Citació
NUALART, David, PARDOUX, Etienne. Second order stochastic differential equations with Dirichlet boundary conditions. [consulta: 10 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/151847]