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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/231986
Modelos Ocultos de Markov: Fundamentos Teóricos y Aplicación a la Identificación de Regímenes en el S&P 500
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Resum
Este trabajo aplica los Modelos Ocultos de Markov a la detección de regímenes de mercado, tomando como caso de estudio el índice S&P 500. La primera parte construye los fundamentos matemáticos: las cadenas de Markov en tiempo discreto, la definición formal de un modelo oculto de Markov y los algoritmos Forward-Backward, de Viterbi y de Baum-Welch, antes de especificar un modelo gaussiano multivariante para el terreno financiero. La segunda parte lleva ese modelo a la serie del S&P 500, desde los datos y su implementación en Python hasta la estimación, la interpretación económica de los regímenes y su validación frente a eventos históricos documentados. El trabajo se cierra con las conclusiones y las principales limitaciones del modelo.
Descripció
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Any: 2026, Tutor: Josep Vives Santa Eulàlia
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SÁNCHEZ PRATS, Clara. Modelos Ocultos de Markov: Fundamentos Teóricos y Aplicación a la Identificación de Regímenes en el S&P 500. [consulted: 13 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/231986