Fitxers

561599.pdf (171.89 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2006

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23404

Power variation of some integral fractional processes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.3150/bj/1155735933

Resum

We consider the asymptotic behaviour of the realized power variation of processes of the form ¿t0usdBHs, where BH is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H E(0,1), and u is a process with finite q-variation, q<1/(1¿H). We establish the stable convergence of the corresponding fluctuations. These results provide new statistical tools to study and detect the long-memory effect and the Hurst parameter.

Matèries

Teorema del límit central, Processos de moviment brownià, Anàlisi estocàstica

Matèries (anglès)

Central limit theorem, Brownian motion processes, Stochastic analysis

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

CORCUERA VALVERDE, José Manuel, NUALART, David and WOERNER, Jeannette H.C. Power variation of some integral fractional processes. Bernoulli. 2006. Vol. 12, num. 4, pags. 713-735. ISSN 1350-7265. [consulted: 25 of May of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23404

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre