Fitxers

561599.pdf (171.89 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2006

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23404

Power variation of some integral fractional processes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

We consider the asymptotic behaviour of the realized power variation of processes of the form ¿t0usdBHs, where BH is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H E(0,1), and u is a process with finite q-variation, q<1/(1¿H). We establish the stable convergence of the corresponding fluctuations. These results provide new statistical tools to study and detect the long-memory effect and the Hurst parameter.

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.3150/bj/1155735933

Matèries

Teorema del límit central, Processos de moviment brownià, Anàlisi estocàstica

Matèries (anglès)

Central limit theorem, Brownian motion processes, Stochastic analysis

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

CORCUERA VALVERDE, José Manuel, NUALART, David and WOERNER, Jeannette H.C. Power variation of some integral fractional processes. Bernoulli. 2006. Vol. 12, num. 4, pags. 713-735. ISSN 1350-7265. [consulted: 3 of November of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23404

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre