Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Power variation of some integral fractional processes

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorCorcuera Valverde, José Manuelcat
dc.contributor.authorNualart, David, 1951-cat
dc.contributor.authorWoerner, Jeannette H.C.cat
dc.date.accessioned2012-04-10T10:48:50Z
dc.date.available2012-04-10T10:48:50Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractWe consider the asymptotic behaviour of the realized power variation of processes of the form ¿t0usdBHs, where BH is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H E(0,1), and u is a process with finite q-variation, q<1/(1¿H). We establish the stable convergence of the corresponding fluctuations. These results provide new statistical tools to study and detect the long-memory effect and the Hurst parameter.eng
dc.format.extent23 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.idgrec561599
dc.identifier.issn1350-7265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/23404
dc.language.isoengeng
dc.publisherBernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.3150/bj/1155735933
dc.relation.ispartofBernoulli, 2006, vol. 12, núm. 4, p. 713-735
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.3150/bj/1155735933
dc.rights(c) ISI/BS, International Statistical Institute, Bernoulli Society, 2006
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceArticles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)
dc.subject.classificationTeorema del límit centralcat
dc.subject.classificationProcessos de moviment browniàcat
dc.subject.classificationAnàlisi estocàsticacat
dc.subject.otherCentral limit theoremeng
dc.subject.otherBrownian motion processeseng
dc.subject.otherStochastic analysiseng
dc.titlePower variation of some integral fractional processeseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
561599.pdf
Mida:
171.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descarregar

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)