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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/191168
Análisis de causalidad entre el exceso de mortalidad provocado por el Covid-19 y diferentes series financieras
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En el presente trabajo se analizará la serie temporal de exceso de mortalidad provocado por el Covid-19 en España, diferenciando entre sexos y franjas de edades. Se escogerán también cuatro series financieras, las cuales se analizarán y trabajarán para que cumplan las condiciones necesarias para poder aplicar modelos estadísticos. Entre las series de exceso de mortalidad y las series financieras se analizará su posible correlación cruzada y si tienen relación de causalidad detectable mediante el Test de Granger. La relación de causalidad nos indicará si la serie de exceso de mortalidad es buena predictora para la serie financiera.
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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Miguel Ángel Santolino Prieto
Subject (English)
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DURÁN GONZALVO, Clàudia. Análisis de causalidad entre el exceso de mortalidad provocado por el Covid-19 y diferentes series financieras. [consulted: 12 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/191168