Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215140
Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
This article synthesizes the application of the Markowitz model, the Black-Litterman model, and the Shrinkage Method to portfolio management of emerging market exchange-traded funds (ETFs). It focuses on the selection of multiple asset classes, diversification, and apply different models to optimize asset allocation in order to achieve an optimal balance of risk and return in the face of a high market volatility environment. To this end, assess the performance of the portfolio to determine the practical effectiveness and applicability of each model.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutors: Josep Vives, Oriol Roch
Matèries (anglès)
Citació
Citació
YU, Zihang. Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215140]