Miniatura

Fitxers

166399.pdf (699.66 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2020-01-19

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Joel Suñé Margineda, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/166399

Moviment brownià : construcció de Lévy-Ciesielski i propietats

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The aim of this project is to study the Brownian motion highlighting its importance in relation to other more general stochastic processes. In the first place, the movement is rigorously defined and its existence is proven through a construction of the process (the Lévy-Ciesielski construction). And secondly, the properties of its sample-paths, as well as its characteristics as a martingale and a Markov process, are analyzed in detail.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2020, Director: David Márquez Carreras

Matèries

Moviment brownià, Treballs de fi de grau, Processos gaussians, Martingales (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Brownian movements, Bachelor's theses, Gaussian processes, Martingales (Mathematics)

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

SUÑÉ MARGINEDA, Joel. Moviment brownià : construcció de Lévy-Ciesielski i propietats. [consulta: 20 de desembre de 2025]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/166399]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre