Avui, dijous 7 de maig, el Dipòsit Digital no estarà operatiu per tasques d'actualització. Disculpeu les molèsties.
Hoy, jueves 7 de mayo, el Dipòsit Digital no estará operativo debido a tareas de actualización. Disculpen las molestias.
Today, Thursday, May 7th, the Digital Repository will be unavailable due to a system update.

Fitxers

579945.pdf (1.1 MB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2010

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/117223

Riesgo de inversión en Life Settlements

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida.

Matèries

Assegurances de vida, Risc (Assegurances), Matemàtica actuarial, Gestió de cartera, Esperança de vida

Matèries (anglès)

Life insurance, Risk (Insurance), Actuarial mathematics, Portfolio management, Life expectancy

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

JORI, Mar, et al. Riesgo de inversión en Life Settlements. Análisis Financiero. 2010. Vol. 2, núm. 113, pàgs. 6-13. ISSN 0210-2358. [consulta: 8 de maig de 2026]. Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/117223

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre