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2010

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Riesgo de inversión en Life Settlements

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En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida.

Subject

Assegurances de vida, Risc (Assegurances), Matemàtica actuarial, Gestió de cartera, Esperança de vida

Subject (English)

Life insurance, Risk (Insurance), Actuarial mathematics, Portfolio management, Life expectancy

Citation

Collections

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citation

JORI, Mar, et al. Riesgo de inversión en Life Settlements. Análisis Financiero. 2010. Vol. 2, num. 113, pags. 6-13. ISSN 0210-2358. [consulted: 18 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/117223

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