Miniatura

Fitxers

tfg_montero_anadias_gabriel.pdf (838.93 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2023-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Gabriel Montero Abadı́as, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/198780

Equilibrio y opciones en tiempo discreto

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] In this final degree thesis, the objective is to present several models for calculating options and financial equilibrium through a discrete-time study. First, we will study the valuation of classical options in different states and dates, and then we will propose a simulation of the calculation of these options. We will also work on the notion of financial equilibrium in the case of a complete market. Finally, we will propose the study of the calculation of exotic options, in this case of the ”barrier” type.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Gestió de cartera, Treballs de fi de grau, Mercat financer, Actius financers derivats, Opcions (Finances)

Matèries (anglès)

Portfolio management, Bachelor's theses, Financial market, Derivative securities, Options (Finance)

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

MONTERO ABADÍAS, Gabriel. Equilibrio y opciones en tiempo discreto. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/198780]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre