Miniatura

Fitxers

tfg_altaba_balsebre_idoia.pdf (2.54 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2022-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Idoia Altaba Balsebre, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/185903

Valoració d’opcions financeres

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] In the financial world, like in others, greater and greater the speed with which they are performed is increasingly valued according to which tasks. Looking for mechanisms that allow you to assess financial options fairly and, therefore, set appropriate premiums has long become a necessity for investors. And that’s where mathematics comes into play. Calculations like these, thanks to them, have been automated, thus promoting the agility in the negotiations. The aim of this work is for the reader to internalize some of the most basic notions of financial options. In this way, we will be able to understand later how the most relevant models in this field can be deduced: the binomial, discrete time, and the Black-Scholes, continuous time.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Opcions (Finances), Treballs de fi de grau, Interès, Models matemàtics, Anàlisi estocàstica

Matèries (anglès)

Options (Finance), Bachelor's theses, Interest, Mathematical models, Analyse stochastique

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

ALTABA BALSEBRE, Idoia. Valoració d’opcions financeres. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/185903]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre