Carregant...
Fitxers
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/97666
Medidas monetarias de riesgo y su aplicación a la Conic-finance
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
The Conic-finance is a new theory for modeling financial markets with many implementations at present, but its rigorous theoretical substantiation might not be easy to find. In this work, we try to present, in a clear and well-argued way, both a general model of Conic-finance and a parametric version, using to this end the well-known theory of monetary measures of risk. Thus, we will introduce and develop thoroughly this theory, focusing on those measures that satisfies the properties of convexity or coherence, as well as, finally, the law-invariance one. Furthermore, in order to gain a better understanding of the Conic-finance’s theory, we
will clarify the terminology of financial markets’ modeling by exhibiting the mathematical estructure of a simple one-period model, which at the same time will allow us to introduce some notions of arbitrage theory.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: José Manuel Corcuera Valverde
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
BERNÁRDEZ GIL, Guillermo. Medidas monetarias de riesgo y su aplicación a la Conic-finance. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/97666]