Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/124760
Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
Mediante el siguiente estudio, se va a ahondar en la evaluación de la predicción de una serie histórica del NASDAQ-100, aplicando la metodología ANFIS, concretamente mediante el uso de la neuro-fuzzy. Por lo tanto, se puede hablar de la aplicación de modelos de lógica difusa a una serie de datos históricos, a fin de establecer una teoría predictiva del comportamiento de los valores y su proyección, para la toma de decisiones por parte de los traders. Con todo, compararemos la predicción con dicha metodología con la encontrada a través de la metodología Box-Jenkins sobre los mismos datos históricos.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Ana María Gil Lafuente
Matèries (anglès)
Citació
Citació
BUSTELO DE LA CASA, Alejandro. Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/124760]