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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/124760
Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa
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Mediante el siguiente estudio, se va a ahondar en la evaluación de la predicción de una serie histórica del NASDAQ-100, aplicando la metodología ANFIS, concretamente mediante el uso de la neuro-fuzzy. Por lo tanto, se puede hablar de la aplicación de modelos de lógica difusa a una serie de datos históricos, a fin de establecer una teoría predictiva del comportamiento de los valores y su proyección, para la toma de decisiones por parte de los traders. Con todo, compararemos la predicción con dicha metodología con la encontrada a través de la metodología Box-Jenkins sobre los mismos datos históricos.
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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Ana María Gil Lafuente
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BUSTELO DE LA CASA, Alejandro. Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa. [consulted: 11 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/124760