Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/199800
Parameter Estimation Optimization for the Sarmanov Distribution: A Comparative Analysis of Strategies
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
This study focuses on the optimization of parameter estimation for the Sarmanov distribution, aiming to enhance the fit of the modeling with real data. A comparative analysis of different strategies is conducted to identify the most effective approaches. The research explores the use of partial derivatives associated with those parameters that are directly linked to the dependency structure and statistical techniques to estimate these parameters with a higher precision. By evaluating and comparing the results obtained from these strategies, valuable insights are gathered regarding their performance and applicability. The findings contribute to the optimization of the parameter estimation methods for the Sarmanov distribution, leading to improve its modeling and opening new fields of investigation.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Catalina Bolancé Losilla
Citació
Citació
MARTOS RAMÍREZ, Albert. Parameter Estimation Optimization for the Sarmanov Distribution: A Comparative Analysis of Strategies. [consulta: 29 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/199800]