Miniatura

Fitxers

693934.pdf (2.95 MB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2019-05

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/154602

Volatility Spillovers in Energy Markets

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.5547/01956574.40.3.hchu

Resum

We investigate the extent and evolution of the links between energy markets using a broad data set consisting of a total of 17 series of prices for commodities such as electricity, natural gas, coal, oil and carbon. The results shed light on a number of relevant issues such as the volatility spillover effect in energy markets (within and across sectors) and the identification of those markets that are exporters (importers) of volatility to (from) other markets, as well as evidence of the time-varying nature of these effects. (...)

Matèries

Indústries energètiques, Mercat financer, Enginyeria de gas, Processament de dades

Matèries (anglès)

Energy industries, Financial market, Gas engineering, Data processing

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

CHULIÁ SOLER, Helena, FURIÓ ORTEGA, María dolores, URIBE GIL, Jorge mario. Volatility Spillovers in Energy Markets. _The Energy Journal_. 2019. Vol. 40, núm. 3, pàgs. 127-152. [consulta: 22 de gener de 2026]. ISSN: 0195-6574. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/154602]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre