Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

memoria.pdf (2.01 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-01-18

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Josep-Maria Armengol Collado, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/133067

Stochastic integrals and wong-zakai theorems

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] We start by characterizing Brownian motion and giving its main properties, and then we focus on studying Itô’s and Stratonovich’s integral. We take special interest in comparing both perspectives and proving Wong-Zakai theorems, which connect stochastic and deterministic behaviour. Finally, it is also presented a brief introduction to stochastic differential equations, demonstrating a result for the existence and uniqueness of solutions.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: Carles Rovira Escofet

Matèries

Moviment brownià, Treballs de fi de grau, Processos estocàstics, Integrals estocàstiques, Equacions diferencials estocàstiques, Anàlisi estocàstica

Matèries (anglès)

Brownian movements, Bachelor's theses, Stochastic processes, Stochastic integrals, Stochastic differential equations, Analyse stochastique

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

ARMENGOL COLLADO, Josep-Maria. Stochastic integrals and wong-zakai theorems. [consulted: 15 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/133067

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre