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TFM-CAF_Madaula_2016.pdf (1.43 MB)

Document type

Master thesis

Publication date

2016

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/102443

Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas

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Abstract

El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF.

Description

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia

Subject

Mercat financer, Interpolació (Matemàtica), Accions (Borsa), Treballs de fi de màster

Subject (English)

Financial market, Interpolation, Stocks, Master's theses

Citation

Collections

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citation

MADAULA ESQUIROL, Oriol. Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas. [consulted: 13 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/102443

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