Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

TFM-CAF_Madaula_2016.pdf (1.43 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2016

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102443

Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia

Matèries

Mercat financer, Interpolació (Matemàtica), Accions (Borsa), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Financial market, Interpolation, Stocks, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

MADAULA ESQUIROL, Oriol. Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas. [consulted: 3 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/102443

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre