Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió enviadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151859
Multivariate distributions with given multivariate marginals and given dependence structure
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
This paper provides a method of constructing multivariate distributions where both univariate margináis and correlation matrix are given. An extensión to multivariate margináis and given intercorrelation matrix is also obtained. This method yields a family of distributions which are totally linear regression and may be useful to generate exact samples for testing multivariate models, as well as for testing structural models where covariance structure is given, but the distribution need not be multivariate normal.
Descripció
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Journal of Multivariate Analysis. Volume 42, Issue 1, July 1992, Pages 51-66 [https://doi.org/10.1016/0047-259X(92)90078-T]
Matèries (anglès)
Citació
Citació
CUADRAS, C. m. (carlos maría). Multivariate distributions with given multivariate marginals and given dependence structure. [consulta: 27 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/151859]