Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió enviadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151843
The Doob-Meyer decomposition for anticipating processes
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
In [13], Skorohod introduced a stochastic integral of non-adapted random processes
with respect to a Gaussian measure with orthogonal increments. The Skorohod integral
is an extension of the classical Ito integral and coincides with the adjoint of the derivative
operator on the Wiener space (see [5]).
The relation between the Skorohod integral and the Malliavin calculus has been analyzed
by Nualart and Zakai in [8]. More recently, a generalized or anticipating stochastic
calculus based on the Skorohod integral has been developed by Nualart and Pardoux [9]
(see also [12, 14, 15]). We also refer to [10] for an exposition of the basic ideas of this
theory...
Descripció
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastics and Stochastic Reports, Volume 34, 1991 - Issue 3-4. [https://doi.org/10.1080/17442509108833683]
Matèries
Matèries (anglès)
Citació
Citació
NGUYEN MINH, Duc, NUALART, David, SANZ-SOLÉ, Marta. The Doob-Meyer decomposition for anticipating processes. [consulta: 15 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/151843]