Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_GayetMas_2020.pdf (717.6 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2020

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Gayet Mas, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/167058

Tarificación de seguros hipotecarios

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El presente trabajo tiene como objetivo describir e implementar modelos para la tarificación de seguros hipotecarios mediante técnicas de medición del riesgo de crédito basades en el “modelo de Merton”. Todo ello, ha sido realizado considerando el precio de la vivienda como estocástico, ya sea mediante un “Movimiento Browniano Geométrico” o mediante un “Modelo Factorial” que permite diferenciar el riesgo de fallida entre sistemático e idiosincrático. Por último, y como aportación innovadora, se propone aproximar el problema descrito mediante el “algoritmo de Tilley” utilizado habitualmente en la valoración de opciones financieras de estilo americano.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Luis Ortiz Gracia

Matèries

Risc (Economia), Variables aleatòries, Mercat financer, Bons hipotecaris, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Risk, Random variables, Financial market, Mortgage bonds, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

GAYET MAS, Ramon. Tarificación de seguros hipotecarios. [consulta: 27 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/167058]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre