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TFM-CAF_GayetMas_2020.pdf (717.6 KB)

Document type

Master thesis

Publication date

2020

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Gayet Mas, 2020
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/167058

Tarificación de seguros hipotecarios

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Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo describir e implementar modelos para la tarificación de seguros hipotecarios mediante técnicas de medición del riesgo de crédito basades en el “modelo de Merton”. Todo ello, ha sido realizado considerando el precio de la vivienda como estocástico, ya sea mediante un “Movimiento Browniano Geométrico” o mediante un “Modelo Factorial” que permite diferenciar el riesgo de fallida entre sistemático e idiosincrático. Por último, y como aportación innovadora, se propone aproximar el problema descrito mediante el “algoritmo de Tilley” utilizado habitualmente en la valoración de opciones financieras de estilo americano.

Description

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Luis Ortiz Gracia

Subject

Risc (Economia), Variables aleatòries, Mercat financer, Bons hipotecaris, Treballs de fi de màster

Subject (English)

Risk, Random variables, Financial market, Mortgage bonds, Master's theses

Citation

Collections

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citation

GAYET MAS, Ramon. Tarificación de seguros hipotecarios. [consulted: 14 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/167058

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