Carregant...
Fitxers
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/122749
Modelos estocásticos aplicados a los seguros de vida
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
[en] The book by Antonio Alegre Escolano “VALORACIÓN ACTUARIAL DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON LA INVALIDEZ” consists in the study of actuarial operations related to the survival or death of a person, taking into account the additional contingency of invalidation.
Our idea is to modify the 1st and 3rd hypotheses of the basic model, that is, there is the possibility of returning to the activity. In addition, it has a maximum retirement age, and invalidation can only occur before reaching this age.
From this new model, we intend to study the effects of the principle in the discrete approach, for example: two new actuarial probabilities $_n p^{ia}_{x}$ , $_n p^{ii}_{x}$ ; their corresponding deferred capitals $_n E^{ia}_{x}$ , $_n E^{ii}_{x}$ ; the transition matrix (by Markov); related actuarial operations, etc.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia i Antonio Alegre Escolano
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
ZHANG, Shenghua. Modelos estocásticos aplicados a los seguros de vida. [consulta: 22 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/122749]