Fitxers

TFG_Freixa_Mana_Lucas.pdf (1.72 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2025-06-10

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Lucas Freixa Maña, 2025
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227330

An Introduction to Causal Inference: Concepts and an Application in Financial Extremes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

This thesis introduces the foundations of causal inference, covering counterfactuals, identification assumptions, and causal graphs to distinguish causation from association. It then extends causal analysis to extreme events, combining Granger causality with tail‑based methods that remain robust to hidden confounding. Finally, these techniques are applied to real financial data—cryptocurrencies and S&P 500 companies—revealing causal relationships that emerge specifically during extreme market movements.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Aleix Ruiz de Villa Robert i Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi de sèries temporals, Econometria, Estadística matemàtica, Correlació (Estadística), Estadística financera, Lucas Freixa Maña, Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Time-series analysis, Econometrics, Mathematical statistics, Correlation (Statistics), Financial statistics, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

FREIXA MAÑA, Lucas. An Introduction to Causal Inference: Concepts and an Application in Financial Extremes. [consulted: 24 of May of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227330

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre