Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/140520
El moviment brownià i la seva aplicació al càlcul estocàstic
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
[en] The main goal of this work is to rigorously define Brownian motion and understand its relevance when doing mathematical models of different phenomena from the reality. In addition, going from the properties of nowhere differentiability and finite quadratic variation of the sample paths, we illustrate the necessity of a new calculus in order to solve stochastic differential equations (SDE), which model dynamical systems with random perturbations, using the definition of the stochastic (or Itô) integral and its lemma. Finally, we apply the developed Mathematics theory to the problem of the motion of a Brownian particle in suspension in a fluid, being able to correctly describe the velocity distribution that follows the particle and recovering
some important Physics’ results.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: David Márquez
Citació
Col·leccions
Citació
PI JAUMÀ, Irina. El moviment brownià i la seva aplicació al càlcul estocàstic. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/140520]