Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (600.26 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2017-06-29

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Matias Puig Cortada, 2017
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/122290

An introduction to stochastic volatility models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The main goal of this work is to introduce the stochastic volatility models in mathematical finance and to develop a closed-form solution to option pricing in Heston’s stochastic volatiltiy model, following the arguments in Heston 1993. No background in mathematical finance will be assumed, so another main goal of this work is to develop the theory of stochastic integration and to introduce the Black-Scholes market model, the benchmark model in mathematical finance. Standard topics in the framework of market models, such as trading strategies, completeness and replication, and the notion of arbitrage, will also be reviewed.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2017, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Matemàtica financera, Treballs de fi de grau, Processos estocàstics, Mercat, Arbitratge (Economia)

Matèries (anglès)

Business mathematics, Bachelor's theses, Stochastic processes, Market

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

PUIG CORTADA, Matias. An introduction to stochastic volatility models. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/122290]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre