Anàlisi de cointegració en sèries temporals macroeconòmiques

Abstract

[en] The purpose of this work is the study of cointegration as an econometric methodology to analyze long-run relationships in non-stationary macroeconomic time series. To achieve this, the foundations of time series analysis have first been established, studying the concepts of stationarity and previous univariate models. After this, the thesis delves into the theory of cointegration, VECM models, and the Johansen testing method. Finally, the acquired theoretical knowledge has been applied to analyze a case study with real data, investigating the relationship between GDP and Consumption in Spain.

[ca] L’objectiu d’aquest treball és l’estudi de la cointegració com a metodologia economètrica per analitzar relacions de llarg termini en sèries temporals macroeconòmiques no estacionàries. Per assolir-ho, primer s’ha establert la base de l’anàlisi de sèries temporals, estudiant els conceptes d’estacionarietat i els models univariants previs. Després d’això, s’ha aprofundit en la teoria de la cointegració, els models VECM i els mètodes de contrastació de Johansen. Finalment, s’han aplicat els coneixements teòrics adquirits per analitzar un cas d’estudi amb dades reals, investigant la relació entre el PIB i el Consum a Espanya.