Document type
Master thesisPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/111889
Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
Un dels problemes que més preocupen avui en dia en el món de les finances, degut a la crisi econòmica i financera que hem patit durant aquests últims anys, és el càlcul d’un cert capital a l’hora de fer front al risc de crèdit de les entitats financeres. Aquest document, tracta d’analitzar el model ASRF, que és el que s’utilitza avui en dia per calcular el capital regulador de les companyies financeres, i treure a la llum els inconvenients que aquest té. Arran d’aquests inconvenients es plantegen altres models per fer front al risc de crèdit.
Description
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Luis Ortiz Gracia
Subject (English)
Citation
Citation
PALLARÈS GONZALVO, Jacint. Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència. [consulted: 16 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/111889