Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/111889
Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
Un dels problemes que més preocupen avui en dia en el món de les finances, degut a la crisi econòmica i financera que hem patit durant aquests últims anys, és el càlcul d’un cert capital a l’hora de fer front al risc de crèdit de les entitats financeres. Aquest document, tracta d’analitzar el model ASRF, que és el que s’utilitza avui en dia per calcular el capital regulador de les companyies financeres, i treure a la llum els inconvenients que aquest té. Arran d’aquests inconvenients es plantegen altres models per fer front al risc de crèdit.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Luis Ortiz Gracia
Matèries (anglès)
Citació
Citació
PALLARÈS GONZALVO, Jacint. Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència. [consulta: 14 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/111889]