Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_Ubeda_2020.pdf (1.25 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2020

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Úbeda Inés, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/148851

Modelling a Pricing Strategy for ADC Finite Risk Reinsurance Treaties with GLMM Approach

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Using RBNS (Reported But Not Settled) claims data from an accident business portfolio with 11 accident years and 5 development years, this paper conducts a case study that attempts to establish a comparison of the goodness of fit of Chain Ladder and Generalised Linear Mixed Models made with their mean squared errors once outstanding claim payments are estimated with R software and, afterwards, show a pricing strategy for a quota share, excess and at-the-money adverse development cover (ADC) types of finite risk reinsurance contract. In this thesis, finite risk treaties are disclosed putting the focus on LPT and ADC transactions.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Francisco Javier Sarrasí Vizcarra, Eva Boj del Val

Matèries

Reassegurances, Gestió del risc, Tarifes, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Reinsurance, Risk management, Tariff, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

ÚBEDA INÉS, Pau. Modelling a Pricing Strategy for ADC Finite Risk Reinsurance Treaties with GLMM Approach. [consulta: 7 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/148851]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre