Malliavin calculus for two-parameter Wiener functionals

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorNualart, David, 1951-
dc.contributor.authorSanz-Solé, Marta
dc.date.accessioned2020-02-28T12:33:17Z
dc.date.available2020-02-28T12:33:17Z
dc.date.issued1984
dc.descriptionPreprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete; volume 70, pages 573–590 (1985)ca
dc.description.abstractIn this paper we apply the Malliavin Calculus to deduce the existence and smoothness of density for the solution of stochastic differential equations with respect to a multidimensional two-parameter Wiener process.ca
dc.format.extent33 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.dlDL B. 26665-1984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/151439
dc.language.isoengca
dc.publisherUniversitat de Barcelonaca
dc.relation.isformatofReproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 31.21]
dc.relation.isformatofReproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 31.20]
dc.relation.ispartofseriesMathematics Preprint Series; 25ca
dc.rights(c) David Nualart et al., 1984
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.sourcePreprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series
dc.subject.classificationCàlcul de variacions
dc.subject.otherUniversitat de Barcelona. Institut de Matemàtica
dc.titleMalliavin calculus for two-parameter Wiener functionalsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/submittedVersion

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
MPS_N025.pdf
Mida:
930.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Descarregar

Col·leccions

Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series