Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_Requena_2020.pdf (1.81 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2020

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Requena Cadena, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/148850

Análisis de componentes independientes aplicado a series financieras

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El trabajo realizado tiene como objetivo recoger diversas técnicas clásicas de análisis de datos multivariantes utilizadas con frecuencia en el análisis financiero y compararlas con el análisis de componentes independientes y otras técnicas similares que se están desarrollando en la actualidad. De esta forma, después de realizar un estudio teórico y definir el funcionamiento de las técnicas, se procederá a la aplicación práctica de estos métodos de análisis sobre una base de datos de precios diarios de diez empresas tecnológicas con la finalidad de ver hasta qué punto el análisis de componentes independientes y las nuevas técnicas mejoran los métodos clásicos.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Salvador Torra Porras

Matèries

Anàlisi financera, Variables (Matemàtica), Factorització (Matemàtica), Indicadors econòmics, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Investment analysis, Variables (Mathematics), Factorization (Mathematics), Economic indicators, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

REQUENA CADENA, Esteban. Análisis de componentes independientes aplicado a series financieras. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/148850]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre