Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió acceptadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/127273
Forecasting compositional risk allocations
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
We analyse models for panel data that arise in risk allocation problems, when a given set of sources are the cause of an aggregate risk value. We focus on the modelling and forecasting of proportional contributions to risk over time. Compositional data methods are proposed and the time-series regression is flexible to incorporate external information from other variables. We guarantee that projected proportional contributions add up to 100%, and we introduce a method to generate confidence regions with the same restriction. An illustration is provided for risk capital allocations.
Matèries (anglès)
Citació
Citació
BOONEN, Tim j., GUILLÉN, Montserrat, SANTOLINO, Miguel. Forecasting compositional risk allocations. _Insurance Mathematics and Economics_. 2019. Vol. 84, núm. January, pàgs. 79-86. [consulta: 23 de gener de 2026]. ISSN: 0167-6687. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/127273]